金工海外量化研究系列之二:Invesco是如何在美国市场构建动态多因子策略的?
商品因子系列二:期限结构因子收益来源剖析与优化
金工定期报告:“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报
金工量化投资周报:beta因子较好,量化指增超额走弱
基于宏观因子风险预算的股债资产配置策略(3月期):反弹过后模型减股票减利率加信用
新价量相关性因子绩效月报
A股9月第3周因子周报:市场行情分化,动量风格占优
海通证券-选股因子系列研究(十二):“量”与“价”的结合
因子跟踪周报:分析师覆盖度、估值因子表现较好
“求索动量因子”系列研究(五):成交量对动量因子的修正-殊途同归的聪明版