【东证期货】债券量化系列之四：可转债多因子模型.pdf

量化方法在债券研究中的应用一：因子收益归因视角下可转债多因子策略组合

新华沪深300指数增强产品投资价值分析：以多因子模型为总框架，大盘与量化增强大显身手

基于多因子优选行业轮动基金与构建选股策略

多因子选股周报：盈利因子表现出色，中证1000增强组合年内超额10.61%

量化多因子周报：本周小市值风格显著，北证50近一月收益超100%

Multi-Factor Quantitative Equity Strategies Series：构建具有离散因子的股票的多因子风险模型

多因子选股周报：估值因子表现出色，今年中证500增强组合超额0.6%

多因子选股周报：反转因子表现出色，中证1000指数增强组合今年超额0.74%

国信证券-多因子选股周报：波动率因子表现出色，中证1000增强组合今年超额8.42%-220724

可转债周报：5月可转债多因子策略组合持仓