核心观点
市场表现:今日(20231018)市场全线下跌,规模指数中上证50指数表现较好,板块指数中上证综指表现较好,风格指数中沪深300价值指数表现较好。汽车、农林牧渔、银行、食品饮料、非银行业表现较好,商贸零售、消费者服务、传媒、医药、轻工制造行业表现较差。新能源整车、大豆、华为汽车、共享汽车、生物育种等概念表现较好,万得光模块(CPO)、眼科医疗、锂电隔膜、代糖、SPD等概念表现较差。
市场情绪:今日收盘时有42只股票涨停,有27只股票跌停。昨日涨停股票今日收盘收益为3.30%,昨日跌停股票今日收盘收益为-3.85%。今日封板率82%,较前日提升27%,连板率34%,较前日提升20%,封板率创近一个月新高。
市场资金流向:截止20231017两融余额为16271亿元,其中融资余额15406亿元,融券余额865亿元。两融余额占流通市值比重为2.4%,两融交易占市场成交额比重为8.5%。20231018北向合计净流出11.6亿元。
折溢价:20231017当日ETF溢价较多的是科技AHETF,ETF折价较多的是地产ETF。近半年以来大宗交易日均成交金额达到26亿元,20231017当日大宗交易成交金额为16亿元,近半年以来平均折价率4.73%,当日折价率为7.00%。近一年以来上证50股指期货主力合约年化升水率中位数为2.79%,近一年以来沪深300股指期货主力合约年化升水率中位数为2.74%,近一年以来中证500股指期货主力合约年化贴水率中位数为-0.41%,近一年以来中证1000股指期货主力合约年化贴水率中位数为-1.71%,当日上证50股指期货主力合约年化升水率为8.15%,处于近一年来87%分位点,当日沪深300股指期货主力合约年化升水率为9.08%,处于近一年来89%分位点;当日中证500股指期货主力合约年化升水率为6.34%,处于近一年来89%分位点;当日中证1000股指期货主力合约年化贴水率为7.21%,处于近一年来18%分位点。
机构关注与龙虎榜:近一周内调研机构较多的股票是沃尔德、华菱钢铁、益生股份、北部湾港、艾为电子、嘉曼服饰、新余国科、荣联科技等,沃尔德被133家机构调研。20231018披露龙虎榜数据中,机构专用席位净流入较多的股票是致远新能、隆平高科、恒润股份、华丰科技、玉龙股份、海翔药业、春风动力、大连友谊、拓山重工、北方长龙等,机构专用席位净流出较多的股票是浪潮信息、中贝通信、云赛智联、大北农、亿嘉和、贝肯能源、东方材料、腾龙股份、好上好、锐新科技等。陆股通净流入较多的股票是鸿博股份、玉龙股份、华峰超纤、东旭光电、海翔药业、东方材料、昊帆生物、冠捷科技等,陆股通净流出较多的股票是浪潮信息、恒润股份、春风动力、云赛智联、隆平高科、亿嘉和、大北农、君逸数码等