优加换手率UTR2.0因子多空对冲绩效（全市场）：2006年1月至今，优加换手率UTR2.0因子在全体A股中，10分组多空对冲的年化收益为42.63%，年化波动为14.72%，信息比率为2.90，月度胜率为75%，月度最大回撤为11.43%。
9月份优加换手率UTR2.0因子收益统计：在全体A股中，10分组多头组合的收益率为0.95%，10分组空头组合的收益率为-4.22%，10分组多空对冲的收益率为5.17%。
优加换手率UTR2.0因子选股模型简介：针对量稳因子和量小因子进行结合时，对因子值的使用从次序尺度改为等比尺度之后，我们构造了优价换手率UTR2.0（U-Turnover Rate2.0）。在回测期2006/01/01-2023/03/31内，以全体A 股为研究样本，UTR2.0因子的月度IC均值为-0.064，RankIC均值为-0.083，年化ICIR为-2.39，年化RankICIR为-3.95，在全市场10分组多空对冲的年化收益为35.24%，年化波动为10.99%，信息比率为3.21，月度胜率为82.04%，最大回撤为9.27%。和原UTR因子相比，新因子的收益有所降低，但波动率、信息比率和月度胜率都更优
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