公募量化指增基金收益表现：500增强超额相对稳健
为了更好聚焦公募量化指增基金的收益表现，我们定期跟踪市场上主流宽基指数（沪深300、中证500、中证1000）增强产品，数据截至2023年10月17日。公募沪深300增强基金：2023年9月18日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为-0.10%，2023年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为1.12%。2023年以来，40只沪深300增强基金超额收益为正，16只沪深300增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为：国金沪深300指数增强A（8.89%）、兴全沪深300指数增强A（6.18%）、长信沪深300指数增强A（5.86%）。
公募中证500增强基金：2023年9月18日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为0.12%，2023年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为1.75%。2023年以来，41只中证500增强基金超额收益为正，15只中证500增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为：华夏中证500指数增强A（9.23%）、华夏中证500指数智选A（9.01%）、长城中证500指数增强A（8.70%）。
公募中证1000增强基金：2023年9月18日以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为-0.38%，2023年以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为3.66%。2023年以来，18只中证1000增强基金取得正收益，2只中证1000增强基金取得负收益，累计超额收益率排名靠前的中证1000增强基金分别为：太平中证1000A（9.00%）、国泰君安中证1000指数增强A（8.30%）、招商中证1000增强策略ETF（6.56%）。
类指数增强基金：2023年以来，超额排名靠前的三只类300增强基金分别为：中信保诚量化阿尔法A、华泰柏瑞量化驱动A、华泰柏瑞量化优选；超额排名靠前的三只类500增强基金分别为：华夏智胜价值成长A、博道伍佰智航A、华泰柏瑞量化先行A。
私募量化基金收益表现：9月业绩大幅改善
我们选择私募量化中性精选指数，来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。同时我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看，2023年以来（20221231-20230928），私募量化中性产品的收益率为3.70%。我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。2023年9月，头部量化私募中性策略的平均收益率为1.05%，月度收益率最高为2.05%，月度收益率最低为0.09%。
