宏观固收量化研究系列之(八):基于量价信息的利率择时探讨
量化观市:行业轮动超额显著,市场震荡行情或将结束
恒生指数量化择时系列之一:跟踪趋势,成交额倒波幅模型
量化组合跟踪周报:小市值效应明显,机构调研选股组合超额收益显著
量化分析报告:基于强化学习的组合优化在指增策略中的应用
量化专题报告:重构A股景气度指数:全A利润预测与结构解析
量化组合跟踪周报:市场大市值风格占优、反转效应显著
量化择时周报:小盘占优延续,市值风格RSI处于“超强”区域
基本面量化研究系列之一:从光伏看成长与周期行业的景气框架差异
量化选股因子跟踪月报:上月波动率、规模、价值因子表现相对较优