【申万宏源】基于风格轮动与BL模型的行业配置策略.pdf

资产配置专题报告：基于经济周期的BL模型-资产配置模型系列

大类资产配置模型周报第19期：风险偏好上行利好权益，国内资产BL模型本周录得收益1%

2011国信量化行业配置专题会议：国信修正BL模型

基于投资时钟和BL模型的大类资产配置

主被动结合的风格轮动策略：等量齐观：风格宏观好友度评分在BL模型中的应用

新AIA行业配置策略月报优化专题：突出行业推荐重点：嫁接BL的非等权AIA模拟组合

量化配置基础模型周报第16期：标普500与黄金指数收涨，BL策略本月收益最高达0.76%

量化配置基础模型周报第17期：恒生指数领涨，BL策略1本月收益达到1%

量化配置基础模型周报第15期：高波动资产出现回撤，国内资产BL策略1本年收益5.54%

大类资产配置模型周报第18期：国内权益市场震荡回调，全球资产BL策略1录得涨幅0.13%